過(guò)去一年里，深證紅利指數(shù)相對(duì)市場(chǎng)而言表現(xiàn)不俗。截至2017年7月27日，深證紅利指數(shù)過(guò)去一年收益率為30.17%。作為全市場(chǎng)唯一跟蹤深證紅利價(jià)格指數(shù)的基金——工銀瑞信深證紅利ETF基金業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)先，截至7月27號(hào)，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信深證紅利ETF以26.07%的漲幅摘得同類產(chǎn)品冠軍，業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分搶眼。

作為目前市場(chǎng)上跟蹤深證紅利指數(shù)的唯一基金品種，工銀瑞信深證紅利ETF對(duì)標(biāo)的指數(shù)實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)跟蹤。作為指數(shù)基金評(píng)價(jià)最重要的指標(biāo)之一，很多投資者對(duì)跟蹤誤差是怎么形成的并未完全了解。通常來(lái)說(shuō)，一般指數(shù)基金跟蹤誤差產(chǎn)生的主要來(lái)源有申購(gòu)贖回的影響、成份股票的停牌或指數(shù)成分股調(diào)整等三方面。對(duì)此工銀瑞信指數(shù)投資團(tuán)隊(duì)有一套比較完整的量化投資體系，在管理指數(shù)基金的時(shí)候，會(huì)按照量化模型的信號(hào)進(jìn)行調(diào)倉(cāng)，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。堅(jiān)持指數(shù)化投資策略，通過(guò)運(yùn)用定量分析等技術(shù)，分析和應(yīng)對(duì)導(dǎo)致基金跟蹤誤差的因素，從而將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。

據(jù)了解，2017年4月，工銀瑞信設(shè)立指數(shù)投資中心，負(fù)責(zé)公司被動(dòng)業(yè)務(wù)的投資、銷售、產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)工作，指數(shù)投資中心下設(shè)投資團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品及營(yíng)銷支持團(tuán)隊(duì)、銷售團(tuán)隊(duì)等三個(gè)團(tuán)隊(duì)，全面支持工銀瑞信被動(dòng)產(chǎn)品投資工作，指數(shù)投資管理實(shí)力不斷提升。